3x Etf Trading Strategies

Une stratégie de levier ETFs Dans un poste il ya quelques années, j'ai fait valoir que les ETF à effet de levier (surtout les triple effet de levier) ne sont pas appropriés pour les holdings à long terme. Aujourd'hui, je tiens à présenter des recherches qui suggèrent un effet de levier ETF peut être très approprié pour le commerce à court terme. La recherche en question vient d'être publiée par la professeure Pauline Shum et ses collaborateurs à l'Université York. Voici la version la plus simple de la stratégie: si un indice boursier a connu un retour gt 2 depuis les jours précédents près de l'heure actuelle à 2:15 pm ET, puis acheter cet indice (par l'intermédiaire de ses futurs, ETFs ou des composants de stock ) Tout de suite, et sortir à la fin avec un marché sur la fermeture de l'ordre. Vice versa si le retour est lt -2. Le rendement moyen annualisé de juin 2006 à juillet 2011 s'est avéré être supérieur à 100. Cette stratégie est en fait très bien connue chez les négociants institutionnels, bien que ce soit la première fois que je vois les résultats de backtest publiés. La raison pour laquelle il fonctionne est également bien connue: elle a à voir avec le fait que chaque ETF à effet de levier doit rééquilibrer à la clôture du marché afin de maintenir son effet de levier constant (à x2 ou x3, selon le fonds). Si l'indice du marché augmente, le fonds a besoin d'acheter les stocks composant sinon, il doit vendre des stocks. S'il ya un mouvement important du marché (avec le retour absolu gt 2) depuis la clôture précédente, alors le montant des stocks qui doivent être achetés ou vendus sera proportionnellement plus important, ce qui a donné un élan dans tous ces stocks près de la clôture. Cette stratégie vise à faire face à ce rééquilibrage pour profiter de l'élan attendu. On a estimé que si le marché évoluait de 1, le rééquilibrage pourrait représenter jusqu'à 16,8% du volume marché-sur-fermeture, de sorte que l'élan induit peut être substantiel. Maintenant, qui paie pour ces bénéfices pour les commerçants momentum Pourquoi, les investisseurs buy-and-hold, bien sûr. Cette perte pour les ETFs apparaît comme leurs erreurs de suivi, ce qui entraîne un coût de jusqu'à 5 par an pour les investisseurs buy-and-hold. Une autre raison pour laquelle nous ne devrions pas être l'un de ces investisseurs Comme le professeur Shum l'a souligné, si vous échangez cette stratégie en direct aujourd'hui, vous obtiendrez probablement un rendement inférieur, en raison de tous ces négociants momentum qui a conduit le prix avant la fin. Toutefois, il peut y avoir un facteur d'amélioration à l'œuvre ici: cette dynamique est proportionnelle à la valeur liquidative des FNB. Comme leur valeur liquidative augmente avec le temps (soit en raison d'abonnements supplémentaires ou des rendements positifs sur le marché), les rendements de cette stratégie devrait également augmenter. Maintenant, pour certaines annonces de service public: 1) Une société appelée Level 3 Data Corp vend des données exclusives indiquant l'achat et la vente de pression sur les stocks. Leurs backtests internes montrent que l'ajout de ces données à certaines stratégies de négociation boursière commune double essentiellement leur rendement. Une vidéo explicative est disponible, et j'ai entendu dire qu'ils proposent des essais gratuits de 3 mois. 2) Le London Systematic Traders (LST) Club m'a demandé de dire quelques mots au sujet de leur nouvelle initiative visant à bâtir une communauté de commerçants, de développeurs et de chercheurs centrée à Londres. LST vise à être à l'intersection de commerçants, de développeurs et de quants, en mettant fortement l'accent sur la construction de communautés et sur l'échange de connaissances, fournissant un réseau de trading avec un accent très particulier sur le trading systématique, algorithmique (ou automatisé) ou quantitatif. L'adhésion est gratuite et ouverte à tous ceux qui s'intéressent aux sujets susmentionnés. Le vendredi 23 novembre, je prévois organiser une session QampA avec des membres de la LST (voir 2 ci-dessus) à l'Hôtel Apex à Londres. Tout le monde est bienvenu. S'il vous plaît visitez leur site Web pour plus de détails. 3) Je vais mener mon Backtesting et Arbitrage Statistique des ateliers à Londres, Nov 19-22, et nous nous réjouissons de voir certains de nos lecteurs thereA Liste de 3x ETFs Leveraged Mise à jour 31 août 2016 Alors que les ETFs à effet de levier sont assez controversés ces jours-ci, ils Sont également très populaires. Et il semble que les 3x ETFs à effet de levier ne font pas exception sur les deux comptes. Donc, si vous voulez voir ce que tout le buzz est environ ou pense un 3x ETF leveraged peut-être un bon ajustement pour votre stratégie commerciale. Alors cette liste est pour vous. Cependant, une chose que vous devez comprendre. 3x ETFs à effet de levier ne garantissent pas un rendement de 300 sur leur indice sous-jacent ou l'actif, même si c'est l'objectif. En outre, le rendement est attendu sur le retour quotidien, et non pas le rapport annuel. Et si vous préférez les fonds à double effet de levier à la place, alors nous avons une liste de 2x ETF leveraged juste pour vous. Mais aux fins de cet article, voici votre. Liste des FNB 3x à effet de levier BGU - Actions quotidiennes à grande capitalisation Bull 3X de Direxion BGZ - Actions quotidiennes à grande capitalisation DireXion 3X Actions ETF BUNT - PowerShares DB 3x Futures Bund allemandes ETN BXUB - Barclays Long B Bénéficiaires SampP 500 Total ETN BRZU - Actions 3X ETF CURE - Direxion Daily Healthcare Actions Bull 3X ETF CZI - Direxion China Bear 3x Actions ETF CZM - Direxion Chine Bull 3x Actions ETF DPK - Direxion Quotidien Devloped Marchés Bear 3X Actions ETF DRIP - Direxion Daily SampP Oil amp. Amp Prod. Bear 3X ETF GUSH - Direxion Quotidien SampP Oil amp. Gaz Exp. Amp Prod. Actions Bull 3X ETF DPST - Direxion Banques Régionales Quotidiennes Bull 3X Actions ETF WDRW - Direxion Banques Régionales Quotidiennes Bear 3X Actions ETF DRN - Direxion Daily Real Estate Bull 3X Actions ETF DRV - Direxion Daily Immobilier Bear 3X Actions ETF DUST - Direxion Daily Bear 3x actions ETF DZK - Direxion Daily développé Markts Bull Actions 3X ETF EDC - Direxion Quotidien Marchés émergents Bull 3X Actions ETF EDZ - Direxion Quotidien Marchés émergents Bear 3X Actions ETF ERX - Direxion Quotidien Energy Bull Actions 3X ETF ERY - Direxion Daily Energy Bear 3X Actions ETF FAS - Direxion Daily Financial Actions Bull 3X ETF FAZ - Direxion Actions financières quotidiennes Bear 3X ETF FINU - ProShares UltraPro Financials ETF FINZ - ProShares UltraPro Actions financières courtes ETF GASL - Direxion Actions quotidiennes liées au gaz naturel Bull 3X ETF GASX - Direxion Gaz naturel quotidien Actions apparentées Bear 3X ETF GLDL - Actions directes Gold Bull Bull 3X ETF GLDS - Actions quotidiennes Orientxion Daily Bear 3X ETF INDL - Actions quotidiennes Orientxion Daily India Bull 3x ETF ITLT - PowerShares DB 3x ETN JDST - Directxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 3X Actions ETF JNUG - Direxion Daily Junior Mines d'or Index Bull 3X Actions ETF JGBD - PowerShares DB 3x Inverse Japanese Government Obligations Futures ETN JGBT - PowerShares DB 3x Japonais Govt Bond Futures ETN JPNL - Direxion Daily Japon Bull 3x Actions JPNS - Direxion Daily Japon Bear 3x actions KORU - Direxion quotidien Corée du Sud Bull 3x actions ETF LABD - Direxion quotidien SampP Biotech Bear 3X actions ETF LABU - Direxion quotidien SampP Biotech Bull Actions 3X ETF LBJ - Direxion quotidien Amérique latine Bull Actions 3X ETF LBND - PowerShares DB 3X Long 2543 Bons de Trésorerie ETN MATL - Direxion Biens de base quotidiens Bull 3X Actions ETF MWJ - Direxion Quotidien Mid Cap Bull Actions 3X ETF MWN - Direxion Quotidien Mid Cap Bear 3X Actions ETF NAIL - Direxion Daily Constructeurs et Fournisseurs Bull 3X Actions ETF CLAW - Direxion Daily Homebuilders (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) RTSA - iPath (1) ETF RUSL - Direxion Daily Russie Bull 3x Actions ETF RUSS - Direxion Daily Russie Bear 3x Actions ETF SBND - PowerShares DB 3X Courte 2543 Année Trésor Bond ETN SDOW - UltraPro Courte Dow 30 ETF SFLA - iPath Long Extended SampP 500 TR ETN SFH - iPath Courte Prolongé SampP 500 TR ETN SICK - Direxion Daily Healthcare Bear 3X Actions ETF SMDD - UltraPro Courte Moyenne Cap 400 ETF SOXL - Direxion Quotidien Semiconducteur Bull 3x Actions ETF SOXS - Direxion Quotidien Semiconductor Bear 3x Actions ETF SPXU - ProShares Ultra Pro Courte SampP 500 ETF SQQQ - UltraPro Courte QQQ ETF SRTY - UltraPro Courte Russell 2000 ETF TMF - Direxion Quotidien 30 ans Treasury Bull Actions 3X ETF TMV - Direxion Daily 30 ans Treasury Bear 3X Actions ETF TNA - Direxion quotidienne Small Cap Bull 3X Actions ETF TQQQ - UltraPro QQQ ETF TTT - Trésorerie UltraPro 2043 Trésorerie ETF TYD - Trésorerie quotidienne à 10 ans de Direxion Bourse 3X Actions ETF TYH - Direxion Technologie quotidienne Bull Actions 3X ETF TYO - Direxion Actions quotidiennes à 10 ans 3X Actions ETF TYP - Direxion Daily 3X ETF - 3x ET7DND - 3x ET7DNT - 3x ET7DNT - 3x ET7DNT - 3x ET7DNT - 3x ET7DND - 3x ET7DNT - 3x ET7DNT UDOW - UltraPro Dow 30 ETF UMDD - UltraPro à moyenne capitalisation 400 ETF UPRO - ProShares Ultra Pro SampP 500 ETF URTY - UltraPro Russell 2000 ETF UUPT - PowerShares DB 3x à long terme Dollar américain à terme ETN17 ETF pour investisseurs de tous les jours ont embrassé les ETF Comme le véhicule de placement de choix quand il s'agit d'accéder à pratiquement n'importe quelle classe d'actifs sur le marché mondial. L'innovation persistante dans l'univers coté en bourse a encore propulsé les ETP à l'avant-garde de nombreux opérateurs actifs8217 écrans radar étant donné la gamme diversifiée et croissante d'instruments financiers liquides. Mis à part les avantages inhérents à la transparence et à la diversification associés aux fonds négociés en bourse, les traders ont également adopté la nature liquide et rentable de ces outils. En tant que tels, les day traders ont adopté ces instruments financiers comme des outils viables pour obtenir une exposition bon marché et incroyablement liquide à n'importe quel coin du marché. Qu'il s'agisse d'acheter un fonds NASDAQ à levier avant que Apple annonce des bénéfices en prévision d'un trimestre explosif ou de vendre de l'or après des minutes FOMC pessimistes, les ETF ont justement mérité le respect de nombreux commerçants chevronnés. Ci-dessous, nous couvrons 17 des 100 FNB les plus liquides par volume de transactions, en mettant en évidence les cas où chacun peut être pratique pour ceux qui cherchent à faire un pari à court terme: 17. Secteur industriel Select SPDR (XLI) Cette offre de State Street peut venir Pratique pour ceux qui cherchent à exploiter le secteur industriel national juste avant (ou après) les données économiques pertinentes est publié. Assurez-vous d'avoir cet ETF sur votre écran radar le premier jour ouvrable après la fin de chaque mois que les données de fabrication ISM frappe la rue ce chiffre est compilé sur la base d'un sondage auprès des gestionnaires d'achats dans l'industrie manufacturière des États-Unis. 16. SINOP 500 VIX Futures à court terme ETN (VXX) Pour ceux qui prospèrent sur de grosses fluctuations de prix, cet ETN pourrait être votre outil de rêve. VXX offre une exposition aux contrats à terme de volatilité et, en tant que tel, elle peut être utilisée comme outil de couverture en conjonction avec d'autres positions ou comme un instrument de négociation autonome. Gardez les yeux sur cet ETN tous les jeudis que les données de chômage hebdomadaire sort sur le front de la maison ce chiffre reflète le nombre de personnes qui ont déposé pour les prestations de chômage pour la première fois au cours de la semaine dernière, offrant des aperçus fréquents sur la santé du marché du travail . 15. Fonds du gaz naturel des États-Unis (UNG) Les commerçants de produits de base peuvent profiter de ce FNB notoirement volatil chaque semaine, à mesure que les données sur le stockage du gaz naturel sortent. Ce rapport frappe la rue tous les jeudis et les profils du nombre de pieds cubes de carburant détenus au cours de la semaine dernière, donnant aux investisseurs et les commerçants de plus amples informations sur les conditions d'offre et de demande à l'avenir voir 25 façons d'investir dans le gaz naturel. 14. L'indice USD de DB USD (UUP) L'obtention d'une exposition à l'indice du dollar américain peut être pratique pour ceux qui cherchent à faire un pari sur les anticipations d'inflation avant (ou après) l'IPC est publié. Cet ETP peut être un outil utile pour tirer profit lorsque les données de l'indice des prix à la consommation américain frappent Wall Street environ 15 jours après la fin de chaque mois cette statistique compile la variation des prix pour un panier de biens communs et services achetés par les consommateurs, Les données de base de l'IPC excluent les produits alimentaires et l'énergie. 13. Ultra-DJ-UBS pétrole brut (UCO) UCO est un produit à terme qui offre 2x exposition à effet de levier au prix du pétrole brut. Les données sur les stocks de pétrole brut peuvent certainement donner à cet ETP des raisons fondamentales de sauter dans les deux sens comme les commerçants réagissent aux données d'inventaire de la semaine passée tous les mercredis matin voir aussi 25 façons d'investir dans le pétrole brut. 12. SPDR SparP Retail ETF (XRT) Les commerçants et les investisseurs s'intéressent tous les mois au secteur de la consommation discrétionnaire lorsque les données sur les ventes au détail aux États-Unis sont diffusées. XRT est de loin l'outil le plus liquide dans le hangar pour ceux qui cherchent à se concentrer spécifiquement sur le secteur de détail domestique ce FNB vient dans maniable pour tapoter dans le marché avant qu'un grand détaillant de nom rapporte des revenus trimestriels ou pour faire un jeu dans l'anticipation d'un meilleur Plus que prévu. 11. MSCI Japan Index Fund (EWJ) Ce FNB est pratique pour ceux qui cherchent à faire un pari sur la croissance économique japonaise et les anticipations d'inflation après la réunion mensuelle de la Banque du Japon et la décision de taux d'intérêt. La BoJ publie sa décision de taux d'intérêt avec un commentaire sur les développements économiques à l'intérieur et à l'extérieur du pays au milieu de chaque mois, mettant l'accent sur les marchés boursiers japonais et de même EWJ. 10. Le MSCI Allemagne Index Fund (EWG) Les actions allemandes et EWG entrent en ligne de compte pour un grand nombre de commerçants chaque mois après la publication des dernières données sur l'inflation en Allemagne, contribuant ainsi à faire la lumière sur la santé de l'euro Zone membre nation. En tant que plus grande économie de la zone euro, l'IPC allemand a une influence majeure sur l'inflation des régions ainsi que sur les actions prises par la Banque centrale européenne, voir Euro Free Europe ETFdb Portfolio. 9. UltraShort Euro ETF (EUO) Cet ETF inversé 2x à effet de levier peut être un outil puissant pour ceux qui souhaitent prendre un pari sur la façon dont l'euro sera le commerce contre le dollar des États-Unis dans le marché des devises. EUO peut servir d'outil de trading viable au jour le jour ou comme instrument de pari avant les communiqués économiques pertinents tels que l'annonce de taux d'intérêt de la Banque centrale européenne et les conférences de presse. 8. FTSE China 25 Index Fund (FXI) Ce FNB n'est pas idéal pour ceux qui cherchent à établir une exposition bien diversifiée aux actions chinoises sur le long terme, compte tenu de son portefeuille faible et lourd. FXI est de loin le meilleur outil pour le travail de cet ETF a également un marché des options actives, permettant aux commerçants d'employer des stratégies plus sophistiquées ainsi voir pourquoi vous devriez vendre FXI, Acheter GXC. 7. SPDR Homebuilders ETF (XHB) Que vous soyez à la recherche de nouvelles maisons, de mises en chantier, de permis de construire ou de données sur les ventes de maisons existantes, XHB est le FNB le plus populaire offrant un accès à l'industrie de la construction résidentielle des États-Unis. Chacun des chiffres mentionnés ci-dessus sont publiés sur une base mensuelle et offrent des perspectives rétrospectives sur la santé du marché immobilier national. 6. Barclays 20 ans Treasury Bond Fund (TLT) Il s'agit de l'instrument de revenu fixe le plus liquide sur le marché, et en tant que tel, de nombreux day traders embrasser TLT quand vient le temps de fuir vers les refuges. TLT suit les bons du Trésor américain à long terme, ce qui en fait un fonds idéal pour acheter en anticipation de la turbulence du marché boursier, ou prendre une position courte si l'euphorie de l'achat est susceptible de balayer Wall Street voir aussi How To Play A Treasury Bubble With ETFs. 5. Fonds d'indice MSCI Australie (EWA) L'économie australienne occupe une place importante sur la scène mondiale et il ne devrait pas être surpris que ce fonds en actions australien soit l'un des fonds les plus liquides de l'univers boursier. Qu'il s'agisse de faire un pari avant le rapport trimestriel du PIB australien ou la décision du taux de la banque centrale, l'EWA est l'outil le plus populaire pour atteindre l'exposition à cette nation-île prospère. 4. FNB Marchés Emergents (VWO) VWO peut être l'outil parfait en matière d'exposition au risque en période d'euphorie du marché boursier, car il offre un accès bon marché et liquide à l'indice MSCI Emerging Markets. En plus de servir comme un outil tactique 8220risk on8221, VWO est également un grand bloc de construction de base grâce à son ratio de dépenses concurrentiel de 0,20 et le fait que it8217s est disponible sans commission pour Firstrade. TD Ameritrade. Et les titulaires de compte Vanguard. 3. Fonds de suivi des indices de matières premières DB (DBC) De plus en plus de commerçants et d'investisseurs s'appuient sur la classe d'actifs de matières premières grâce à l'évolution de l'industrie des ETF qui a apporté d'innombrables outils qui facilitent l'accès à divers marchés à terme. DBC est l'instrument le plus populaire disponible qui offre large, à terme l'exposition à 14 des plus lourdement échangés et les matières premières physiques importantes dans le monde. 2. SPDR Gold Trust (GLD) L'or est sans aucun doute l'un des atouts les plus populaires parmi les commerçants actifs, car il détient appel comme un havre de sécurité et de couverture contre l'inflation tout en servant aussi d'indicateur de la peur et l'incertitude sur le marché mondial. GLD est le ETF d'or le plus populaire soutenu physiquement sur le marché, offrant d'énormes liquidités et un marché des options actives pour les commerçants plus sophistiqués voir sept raisons de haïr l'or comme un investissement. 1. SPDP SampP 500 ETF (SPY) SPY prend le gâteau à la maison quand il s'agit de plaire même le plus critique des day traders. C'est de loin l'ETF le plus grand et le plus populaire au monde, la période SPY offre une liquidité intraday inégalée et l'un des marchés d'options les plus actifs sur Wall Street, offrant de nombreuses opportunités d'employer même les stratégies les plus sophistiquées sur un tick-by-tick Base voir aussi 5 Conseils Traders ETF Must Know. Suivez-moi sur Twitter SBojinov Divulgation: Aucune position au moment de la rédaction. Comment les FNB d'or sont taxés Le 25 juin 2014 Le visualiseur de rendement de l'ETF Le 24 septembre 2013 Les rendements des principaux indices par année: un guide visuel 16 juillet 2013 Un guide visuel de l'univers de l'ETF 23 avril 2013 Visual History of the Dow Jones Industrial Average DIA) Le 14 mars 2013 101 Leçons sur le FNB Chaque conseiller financier devrait en apprendre le 23 mai 2012 Bulletin de l'ETFdb Mises à jour gratuites sur les FNB, idées de placements actionnables et bien d'autres FNB Trouver et filtrer les FNB pour tout objectif d'investissement Contenu publié par la base de données ETF ne constitue pas un conseil en investissement individuel. Les opinions présentées ici ne sont pas des recommandations personnalisées pour acheter, vendre ou détenir des titres. De temps à autre, les émetteurs de produits négociés en bourse mentionnés dans le présent document peuvent placer des annonces payantes avec la base de données ETF. 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