Une analyse des stratégies de négociation dans onze marchés boursiers européens Suzanne Fifield. David Power et C. Donald Sinclair Résumé: Au cours des dernières années, la validité de l'hypothèse de marché efficace de la forme faible (EMH) a été mise en question car plusieurs études ont révélé des preuves que les règles techniques de négociation ont une capacité prédictive à la fois pour les pays développés et émergents Indices boursiers. Cette étude analyse la puissance de prévision de 2 des règles commerciales les plus populaires en utilisant des données d'index pour une sélection de 11 bourses européennes sur la période de janvier 1991 à décembre 2000. Les résultats indiquent que les marchés émergents inclus dans ce document sont inefficaces sur le plan de l'information, ces marchés affichent une certaine prévisibilité dans leur rendement, bien que les marchés développés ne l'aient pas fait. En outre, les résultats montrent de grandes différences dans la performance des règles examinées, tandis que les filtres de petite taille ont constamment surpassé la stratégie d'achat et de détention dans les marchés émergents examinés même après l'examen des coûts de transaction, la performance des règles de la moyenne mobile était erratique Et variait considérablement d'un marché à l'autre. Oeuvres connexes: Cet article peut être disponible ailleurs dans EconPapers: Recherche des articles du même titre. La revue européenne des finances est actuellement éditée par Chris Adcock Plus d'articles dans La revue européenne des finances de Taylor Francis Journals Series données conservées par Michael McNulty (). Ce site fait partie de RePEc et toutes les données affichées ici font partie de l'ensemble de données RePEc. Votre travail manque-t-il à RePEc Voici comment contribuer. Des questions ou des problèmes Consultez la FAQ d'EconPapers ou envoyez un courrier à. Une analyse des stratégies de négociation dans onze marchés boursiers européens Au cours des dernières années, la validité de l'hypothèse de marché efficace de forme faible (EMH) a été mise en question comme plusieurs études ont découvert des preuves que Les règles techniques de négociation ont une capacité de prédiction à la fois pour les indices boursiers développés et émergents. Cette étude analyse la puissance de prévision de 2 des règles commerciales les plus populaires en utilisant les données d'index pour une sélection de 11 bourses européennes sur la période de janvier 1991 à décembre 2000. Les résultats indiquent que les marchés émergents inclus dans ce document sont inefficaces sur le plan de l'information, ces marchés affichent une certaine prévisibilité dans leur rendement, bien que les marchés développés ne l'aient pas fait. En outre, les résultats montrent de grandes différences dans la performance des règles examinées, tandis que les filtres de petite taille ont constamment surpassé la stratégie d'achat et de détention dans les marchés émergents examinés même après l'examen des coûts de transaction, la performance des règles de la moyenne mobile était erratique Et variait considérablement d'un marché à l'autre. Type de document: Recherche Article Affiliations: University of Dundee, Scotland, UK Date de publication: 1 2005. Partager Contenu Clé d'accès Contenu gratuit Partiel Contenu gratuit Nouveau contenu Contenu à accès libre Partiel Contenu à accès libre Contenu abonné Partiel Contenu abonné Contenu d'essai gratuit Parcourir par publication Parcourir par sujet Parcourir par auteur Éditeur Recherche avancée À propos de nous Chercheurs Bibliothécaires Éditeurs Nouveautés en vedette Aide Contactez - 2017 Ingenta. 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Les résultats indiquent que les marchés émergents inclus dans ce document sont inefficaces sur le plan de l'information, ces marchés affichent une certaine prévisibilité dans leur rendement, bien que les marchés développés ne l'aient pas fait. En outre, les résultats montrent de grandes différences dans la performance des règles examinées, tandis que les filtres de petite taille ont constamment surpassé la stratégie d'achat et de détention dans les marchés émergents examinés même après l'examen des coûts de transaction, la performance des règles de la moyenne mobile était erratique Et variait considérablement d'un marché à l'autre. Si vous rencontrez des problèmes lors du téléchargement d'un fichier, vérifiez si vous avez l'application appropriée pour le consulter en premier. En cas de problèmes supplémentaires, lisez la page d'aide IDEAS. Notez que ces fichiers ne sont pas sur le site IDEAS. Soyez patient car les fichiers peuvent être volumineux. Comme l'accès à ce document est limité, vous pouvez rechercher une version différente sous Recherche connexe (ci-dessous) ou rechercher une version différente de celle-ci. Article fourni par Taylor Francis Journals dans sa revue The European Journal of Finance. Lorsque vous demandez une correction, merci de mentionner ces éléments handle: RePEc: taf: eurjfi: v: 11: y: 2005: i: 6: p: 531-548. Reportez-vous aux informations générales sur la façon de corriger les données dans RePEc. Pour des questions techniques concernant cet article, ou pour corriger ses auteurs, titre, résumé, information bibliographique ou de téléchargement, contactez: (Michael McNulty) Si vous avez écrit cet article et ne sont pas encore enregistrés avec RePEc, nous vous encourageons à le faire ici. Cela permet de lier votre profil à cet élément. Il vous permet également d'accepter les citations potentielles à cet article que nous sommes incertains. 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